开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情
应用版本:4.2.11(IOS)｜3.2.5(安卓)APP下载
随时随地学习课程，支持音视频下载！
Feeling · 2022年05月26日
书上写道因为equity volatility和equity return是负相关，所以long euqity是再long option就可以降低波动率。此处李老师用long put举例。
但是long call也是long volatility吧，但long equity+long call就没有分散的效果了，反而是跌多涨多、弹性更大了。
请问long volatility strategy不包含long call吗？
伯恩_品职助教 · 2022年05月27日
嗨，从没放弃的小努力你好：
那是例子，这个策略，volatility是纯波动，没有方向性。如果是call和put的话，就要两个结合，把方向对冲掉，也可以是其它的方法long volatility，比如long VIX的future
----------------------------------------------虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！
