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Feeling · 2022年05月27日

calculate payoff-题目vs现实

payoff是不是应该要考虑short的成本——如果手上没有券,融券需支付费用;如果有券,则要考虑是以什么价格买入的。

也要考虑long target后,target价格上涨再卖出的appreciate部分。

请问还有哪些潜在的payoff吗?

以及这道题不这么算,是因为根据题干就只能算已知信息的payoff吗?

2 个答案
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伯恩_品职助教 · 2022年05月27日

嗨,努力学习的PZer你好:


payoff是不是应该要考虑short的成本——如果手上没有券,融券需支付费用;如果有券,则要考虑是以什么价格买入的。——实际交易是有的,但是这里不考虑

也要考虑long target后,target价格上涨再卖出的appreciate部分。——不用,因为算的就是差价部分

请问还有哪些潜在的payoff吗?——还有relative策略的

以及这道题不这么算,是因为根据题干就只能算已知信息的payoff吗?——没看懂,这个题就是这么算的啊

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

伯恩_品职助教 · 2022年05月27日

嗨,从没放弃的小努力你好:


也要考虑long target后,target价格上涨再卖出的appreciate部分。——不用,因为算的就是差价部分 比如target company price从22块涨到了60,比acquiring company 的现价55块还高。那pay off就是60-22,而不是55-22之间的差价了。——但是做空的那部分就把60-55的部分给抵消了,做空的那部分亏损的刚好是55-60

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加油吧,让我们一起遇见更好的自己!

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