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jacqie · 2022年05月28日
NO.PZ2020021205000048
问题如下：
What are the two reasons for creating synthetic put options rather than purchasing a put option in the market
选项：
解释：
1.higher levels of liquidity
2.lower transaction costs
能举个例子么？在讲义哪里说到过？
DD仔_品职助教 · 2022年05月29日
嗨，爱思考的PZer你好：
synthetic put options表示合成一个put的头寸，这里考察的是买卖权平价，因为我们可以通过买卖权平价来合成一个put option的头寸。
如下图绿色方框内容：long put就相当于long一个call，short一个股票，同时再long一个面值是X的债券。
----------------------------------------------虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！
NO.PZ2020021205000048问题如下Whare the two reasons for creating synthetic put options rather thpurchasing a put option in the market1.higher levels of liquity2.lower transaction costs老师这里说的合成期权是指用基础资产动态调仓来合成吗，通过动态调整让stock的敞口等于要合成期权的敞口，如果期权lta变了我就加仓或减仓stock？
