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yaokylu · 2022年06月17日
老师，您好！请问Derivative经典题3.6题，为什么是6个月的合约而不是9个月的呢？
Lucky_品职助教 · 2022年06月19日
嗨，爱思考的PZer你好：
FRA合约是约定M个月后N个月的贷款利率，实际上M个月后借款人还是按照市场利率贷款的，但通过签署FRA合约，即假设贷款了，与不签署做差算出个收益或支出，这样不管市场利率如何变化，借款人都能按照自己的预期（FRA约定的利率）借款。因此FRA合约是0时点到贷款开始时点这段时间的合约，在本题中就是6个月。
----------------------------------------------努力的时光都是限量版，加油！
