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一只可爱的猪 · 2022年06月21日

关于hedge的对象







例题课ppt第159页,这里的为什么不用150*(-5%)?三个月过去了,那么stock不是应该变成now的150?



2 个答案
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Hertz_品职助教 · 2022年06月22日

嗨,努力学习的PZer你好:


同学你好

这里是说的是意大利的股票头寸,而且这里计算降低了多少是基于期初价值的数值的(原文:The original Italian stock portfolio decreases),根据表格数据可知(下图黄线圈出来的部分),起始价值是250million的

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

Hertz_品职助教 · 2022年06月22日

嗨,努力学习的PZer你好:


是的。

价值的改变,不论是增加还是减少,都是在这一个基础上发生的改变,这个基础就是期初的价值,在期初的价值上或者增加或者减少最后变成期末的价值。

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

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