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shirleygong2016 · 2022年06月25日

经典题 section 15 1.8


这道题目老师的讲解没有听懂。

对于卖方来说 V=pv of cds premium-pv of default损失 吗?

那premium 变大V不是变大吗?

1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2022年06月25日

同学你好,对于卖方来说 V=pv of cds premium-pv of default损失  这句话没错啊。

现在你收的premium是固定了(因为CDS已经卖出了),现在本题条件改变影响的是减号后面那部分。bid改成mid,后面那部分就变大了,那么V更小了。

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