开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)|3.2.5(安卓)APP下载

410140980 · 2022年06月25日

KMVmodel

老师在对比KMV和credit metrics的模型当中,KMV的主要优点第一段当中说用到了current equity value,

kmv模型不是认为公司股票的市场价格不靠谱,所以用模特卡罗模拟的方法算的吗?



1 个答案

李坏_品职助教 · 2022年06月26日

嗨,爱思考的PZer你好:


KMV计算违约距离是基于market value的,没有提到蒙特卡洛。后面说计算economic capital of credit risk的时候提到了蒙特卡洛,是不是记混了?



----------------------------------------------
努力的时光都是限量版,加油!

  • 1

    回答
  • 1

    关注
  • 126

    浏览
相关问题