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KeLA · 2022年07月23日

Fixed income arbitrage

老师好,下面截图是强化课fixed income arbitrage特征的截图, 李老师提到,这个策略的payoff跟short put 一样,可以跟 equity market neutral 策略一起记忆,损失都是会出现左偏的可能。而且我发现Merger arbirage 的payoff 都涉及short put。所以我的问题是在alternative这一个topic里,只要其他策略出现left tail risk,我们都可以当作是short 了一个put嘛?


谢谢




2 个答案

伯恩_品职助教 · 2022年07月25日

嗨,从没放弃的小努力你好:


可以试一下HF策略对比这个资料,这个是伯恩老师把每个策略的特点都列了出来,做对比进行比较学习,应该对记忆帮助比较好。


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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

伯恩_品职助教 · 2022年07月23日

嗨,爱思考的PZer你好:


convertible bond arbitrage是既left tail risk又short put,但是Multi-Strategy是只left-tail risk但不short put

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努力的时光都是限量版,加油!

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