三级equity factor attribution

嗨，从没放弃的小努力你好：

表格最后一行的0.88 0.78 0.2怎么求的（如果不给下面的covariance的话）？

资产一和资产二之间的我会，但是资产一跟portfolio的咋求呢？我列的那几个数是跟portfolio的

表格最后一行的0.88,0.78,0.2，不是求的，是已知条件。相关系数是需要已知的。

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虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！

嗨，努力学习的PZer你好：

表格最后一行的0.88 0.78 0.2怎么求的（如果不给下面的covariance的话）？

不给协方差，就可以算协方差。

资产1和资产2的协方差 = 资产1的标准差 * 资产2的标准差 * 资产1和资产2的相关系数。以此类推。

随后我们可以使用基础讲义249页的方法来计算。李老师在视频里讲了，为了方便记忆，这里可以使用九宫格法，可以听一听对应视频。

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加油吧，让我们一起遇见更好的自己！