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妮可 · 2022年08月02日

CVA

5.7题,计算CVA,既然题目给了CDS spread和exposure,为什么不用CVA as a spread的公式来做呢?

1 个答案

DD仔_品职助教 · 2022年08月02日

嗨,从没放弃的小努力你好:


同学你好,

用哪一个公式做取决于题目问的是什么,这道题问的就是CVA的具体数值是多少,没问CVA作为一个spread是多少。

并且在计算CVA as a spread的时候,EPE是一个百分比形式的exposure,所以这道题不适合用as a spread来计算。

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

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