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和棋 · 2022年08月29日

TAA 和 SAA


请问在哪里有这个结论sharpe ratio 对TAA比SAA更有效?那SAA一般用什么衡量呢

1 个答案

lynn_品职助教 · 2022年08月29日

嗨,爱思考的PZer你好:


请问在哪里有这个结论sharpe ratio 对TAA比SAA更有效?

这句话有点绕,他的意思是sharp ratio 适合衡量,什么呢?TAA比SAA好多少(the success of TAA relative to SAA).

如果是这样说的,The sharp ratio is suitable for TAA rather than SAA,而不是relative to相对于,应该就是更有效的意思,不过说实话这个表达真的很不好。

所以是求一下(1)TAA的组合的夏普比率,把这个值与(2)SAA的target portfolio的夏普比率比较一下,


如果(1)>(2),就说明我们的TAA很成功,单位风险获得的超额回报更多。

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