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410140980 · 2022年09月29日

老师解析里面的话能解释一下吗?

NO.PZ2018122701000002

问题如下:

A risk analyst is comparing the use of parametric and non-parametric approaches for calculating VaR and is concerned about some of the characteristics present in the loss data. Which of the following distribution characteristics would make parametric approaches the favored method to use?

选项:

A.

Skewness in the distribution

B.

Fat tails in the distribution

C.

Scarcity of high magnitude loss events

D.

Heteroskedasticity in the distribution

解释:

C is correct.

考点 non-parametric method

解析 Non-parametric approaches can accommodate fat tails, skewness, and any other non-normal features that can cause problems for parametric approaches. However, if the data period that is used in estimation includes few losses or losses with low magnitude, non-parametric methods will often produce risk measures that are too low. Hence parametric methods would be more appropriate in those situations.

尤其是后面however那段

2 个答案
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品职答疑小助手雍 · 2022年10月02日

课外的书倒是没有,实在推荐的话……frm的原版书挺好用的。

不看原版书的话,其实刷题的时候注意对长句和复合句型的揣度就够了的,这些句子中也夹杂了frm专有的一些单词,也可以增加备考的契合度。

品职答疑小助手雍 · 2022年09月30日

同学你好,非参数法常用于肥尾、有偏度或者其他非常规的分布的情况,不过当检测的时间段里刚好异常值不多的时候,非参数法往往带来太低的风险测量结果,所以这种时候用参数法更好。

FRM很多时候也是在考英语的,建议平时增加些阅读量,这段话我觉得难度其实不是很高,复制到谷歌翻译或者金山词霸之类的网页里直接机器翻译出来的意思基本和原意差不多的,但是有些更复杂的描述也是会出现的,只能通过增加阅读量来应对。

410140980 · 2022年10月02日

谢谢老师给的建议,对于备考增加阅读量的参考书老师这有没有推荐