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Benwjr · 2022年10月03日

请问zero coupon bond的Macaulay duration 和modified duration是一样的嘛

不是等于除以1+y嘛


1 个答案

DD仔_品职助教 · 2022年10月04日

嗨,爱思考的PZer你好:


同学你好,

零息债券期间没有任何现金流,所以Macaulay duration就等于债券的期限。

那么modified duration=Macaulay duration/(1+y)



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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

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