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pinzhixiaoguo · 2022年10月21日

基础班讲义Section4的189页例题

为什么这道题在计算EC的时候直接用500million*7.5%?这么算出来不是VaR么,还应该减去EL才是UL吧,然后EC=UL来计算才对吧。题目中各项条件都是健全的,凭什么讲课的时候就直接用VaR来代替EC而不用减EL?为什么没人回答?

1 个答案

DD仔_品职助教 · 2022年10月21日

嗨,努力学习的PZer你好:


同学你问的是这道题吗?

题目说的是credit VAR,不是VAR,credit VAR本身就是UL。所以不用再减去EL。这部分是CR的知识点,具体的内容在CR基础班的59页如下图


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