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CCCrystalQ · 2022年10月21日

Credit risk经典题 section5 binomial trees of PD 题号1.6


marginal probability不是d1 d2这种只看第一年、只看第二年这种吗?为什么是两年cumulative PD相减


4 个答案
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品职答疑小助手雍 · 2022年10月21日

同学你好,问到这个地方说明你是个认真的学员~原版书的延伸资料里对marginal pd有这两个尺度,但原版书例题和实际考试对marginal pd的定义是按经典题1.6来的。这里我也会对后台反馈进行补充。

品职答疑小助手雍 · 2022年10月23日

我看了下她还是按之前二叉树的那个套路讲的,所以我还是建议按我告诉你的定义来做题。

CCCrystalQ · 2022年10月23日

好的好的

品职答疑小助手雍 · 2022年10月22日

用hazard rate那章最经典的例题来说,下图里除了第一年,其他年份都不相等,有人告诉你相等的话,我觉得是他错了(除非有啥特殊情况)

CCCrystalQ · 2022年10月22日

我记得这个例题老师在基础班视频里讲了个结论就是conditional PD=marginal PD,所以我挺疑惑的,麻烦你帮我看下

品职答疑小助手雍 · 2022年10月21日

再补充一句,d1,d2这种单看1年的是conditional pd。

后续做题都按我这个定义来哈。

CCCrystalQ · 2022年10月22日

我记得hazard rate这章有个例题说是conditional pd = marginal pd

CCCrystalQ · 2022年10月22日

讲义里有个例题这贴不了图片,老师说了个结论是conditional pd = marginal pd 。那现在做题的话这两个概念就按你说的做是吗

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