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410140980 · 2022年10月21日

在检测基金经理获得超额收益α

在检测基金经理获得超额收益α 如果落入拒绝域是不是就表示 α是小概率事件,基金经理获得业绩不可重复

1 个答案
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李坏_品职助教 · 2022年10月21日

嗨,从没放弃的小努力你好:


原假设H0是:alpha接近于0。


如果落入拒绝域,就是拒绝H0,也就是alpha是显著不为0的。如果alpha大于0,那说明基金经理的超额收益能力比较好。

如果无法拒绝H0,那说明alpha和0差不多,基金经理的超额收益能力较弱。

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