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我们 · 2022年10月22日

stressed VAR

请问这两个时间区间的区别是什么?一个250天,一个60天



1 个答案

DD仔_品职助教 · 2022年10月22日

嗨,从没放弃的小努力你好:


计算MRC的时候,cover stress情况的capital是60天的SVAR取平均,和t-1时刻的SAVR作比较,谁大用谁。这60天是需要的SVAR的数量。

而每个的SVAR的计算的区间是要考虑250天的极端市场情况的。250是计算每个SVAR的时间区间。


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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

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