为什么题目讲解中说V0等于0，强化串讲说v0不等于0？
Lucky_品职助教 · 2022年10月28日
嗨，爱思考的PZer你好：
我们在学习forward contract时，知道在0时刻的远期合约的value都为0。
但是swap这里其实会对每一个forward合约做一个变形，使得变形后的每一个forward在0时刻value不为零，或者为正或者为负，也就是课程中所讲到的的off-market forward概念。这些forward加总在一起的value是0，于是就得到了可以看作一系列远期合约的互换，其期初价值为0。
----------------------------------------------虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！