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pinzhixiaoguo · 2022年10月28日

基础班讲义section4的types of risk 的例题

section4里面types of risk这一部分的例题,就是surplus at risk的计算。在计算surplus的σ 时,直接用的是资产数额带入计算的?那这算是啥,dollar形式的 σ ?是只有这里这么求吗,还是以前也这么算 σ ?

1 个答案

DD仔_品职助教 · 2022年10月29日

嗨,努力学习的PZer你好:


是dollar形式,sigma用两种形式都是可以计算的,是一样的,只不过顺序步骤不同,以前的题也都可以这么算,具体请看下图总结:


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