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郎布斯吃苹果 · 2022年11月26日

A factor-model-based VCV matrix指的是哪一种模型,单因素模型嘛?

NO.PZ2020012201000020

问题如下:

Which of the following statements regarding the advantages of "A factor-model-based VCV matrix " is incorrect?

选项:

A.

This method can be used even if the number of assets exceeds the number of observations.

B.

This method can substantially reduce the number of unique parameters to be estimated,

C.

the VCV matrix will be correct on average

解释:

C is correct.

解析:

对于A factor-model-based VCV matrix " 这种方法,即使资产的数量超过观测值的数量也可以使用。而且它可以大大减少需要估计的参数的数量。所以AB选项说法正确。

但平均而言,VCV矩阵是不准确的,因为这种方法是有偏的。所以C选项的说法是不正确的。入选。

如标题

1 个答案

源_品职助教 · 2022年11月28日

嗨,从没放弃的小努力你好:


单因素多因素模型都算。只要是喊因子的回归方程就是。

这里的A是形容模型,指一个模型,而非一个因子。

----------------------------------------------
就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

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