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3392630** · 2022年11月27日

原版书—251页

1请用数字举例说明。

2.请解释经济学意义。



1 个答案

lynn_品职助教 · 2022年11月28日

嗨,从没放弃的小努力你好:


0.5是教材假设的一个数字,想说明的是Z分别与X、Y计算 两两之间的相关性系数不大,因为0.5<0.95。但并不意味着Z可以被添加到X和Y的组合中。


因为Z本身由X、Y构成,把Z加到X、Y的组合中不能得到一个更好的分散化结果。


所以asset class中强调的diversification 不仅仅是 pairwise correlation低,更重要的是一个资产与其它资产的组合之间correlation也要低。“consider an asset in relation to all other assets as a group rather than in a one-by-one (pairwise) fashion”。


关于这个知识点,基础班的时候没有强调,在经典题的课程中有更详细的解释。可以观看经典题视频R12-Modeling Asset Class Risk,第一题,B选项的解释。

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

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