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vicky · 2022年11月27日

Reading 14 基础班例题

Reading 14基础班例题 Example:CDS long-short strategies中计算两份CDS合约价格变动时用的公式是 -delta spread*D*NP,下一道例题Example:duration-weighted single-named CDS steepener中算 duration-matched (BPV)时用的公式是令 10年期CDS的NP*D*1bp=5年期CDS的NP*D*1bp,为什么两道例题中公式代入的的都是NP,而不是MV呢?

还是本章例题Example:fixed-rate bond var中最后一步计算价格变动时用的公式是 -delta yield*D*MV,这里用了MV。

什么时候用NP,什么时候用MV?

1 个答案
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pzqa015 · 2022年11月27日

嗨,爱思考的PZer你好:


CDS没有MV的概念,都是NP。债券用MV。

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加油吧,让我们一起遇见更好的自己!

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