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PEI · 2022年11月29日

请问cross asset volatility trading该如何理解


请问cross asset volatility trading该如何理解



这两段都没看懂

1 个答案

伯恩_品职助教 · 2022年11月30日

嗨,爱思考的PZer你好:


日经225的波动率相对比标普500的波动率还要好,但是却便宜。所以存在套利机会。因为理论上波动率一样的话,价格应该一样。那么做多日经225的波动率做空标普500的波动率。

但是这种套利是有风险的,宏观上可能就是存在这种不合理的现象。

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