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PEI · 2022年11月29日
请问cross asset volatility trading该如何理解
这两段都没看懂
伯恩_品职助教 · 2022年11月30日
嗨，爱思考的PZer你好：
日经225的波动率相对比标普500的波动率还要好，但是却便宜。所以存在套利机会。因为理论上波动率一样的话，价格应该一样。那么做多日经225的波动率做空标普500的波动率。
但是这种套利是有风险的，宏观上可能就是存在这种不合理的现象。
----------------------------------------------努力的时光都是限量版，加油！
