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Captain America · 2022年12月06日

请问内在价值和时间价值是什么时候讲的?一点印象都没有是不是题目放错位置了?

NO.PZ2016031202000028

问题如下:

The at-the-money European call option has one month remaining until expiration, the market value of the option is most likely:

选项:

A.

less than zero

B.

equal to zero

C.

greater than zero

解释:

C is correct. The exercise value of at-the-money option is zero, but market value is greater than zero because of time value.

中文解析:

at the money的期权其内在价值为0,由于期权的价值等于内在价值+时间价值,内在价值为0,而期权还有1个月到期,意味着时间价值大于0,所以期权价值就是大于0的

请问这是什么知识点?是什么时候讲的?一点印象都没有是不是题目放错位置了?

2 个答案
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Lucky_品职助教 · 2022年12月09日

嗨,从没放弃的小努力你好:


好的,谢谢同学指出~

----------------------------------------------
就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

Lucky_品职助教 · 2022年12月08日

嗨,努力学习的PZer你好:


基础班option value这里有讲哦,同学如果遗忘了,可以再看一下视频这里的讲解~

----------------------------------------------
加油吧,让我们一起遇见更好的自己!

Captain America · 2022年12月09日

请把题目放到正确的位置,还没有学到那么远

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NO.PZ2016031202000028问题如下The at-the-money Europecall option hone month remaining until expiration, the market value of the option is most likely:A.less thzeroB.equto zeroC.greater thzero C is correct. The exercise value of at-the-money option is zero, but market value is greater thzero because of time value.中文解析the money的期权其内在价值为0,由于期权的价值等于内在价值+时间价值,内在价值为0,而期权还有1个月到期,意味着时间价值大于0,所以期权价值就是大于0的 rt……………………………………

2023-06-24 13:34 1 · 回答

NO.PZ2016031202000028问题如下The at-the-money Europecall option hone month remaining until expiration, the market value of the option is most likely: A.less thzero B.equto zero C.greater thzero C is correct. The exercise value of at-the-money option is zero, but market value is greater thzero because of time value.中文解析the money的期权其内在价值为0,由于期权的价值等于内在价值+时间价值,内在价值为0,而期权还有1个月到期,意味着时间价值大于0,所以期权价值就是大于0的 这里,time value 可以看成 option price?time value 是不是必须大于0?

2022-04-13 16:11 1 · 回答

NO.PZ2016031202000028问题如下The at-the-money Europecall option hone month remaining until expiration, the market value of the option is most likely:A.less thzeroB.equto zeroC.greater thzero C is correct. The exercise value of at-the-money option is zero, but market value is greater thzero because of time value.中文解析the money的期权其内在价值为0,由于期权的价值等于内在价值+时间价值,内在价值为0,而期权还有1个月到期,意味着时间价值大于0,所以期权价值就是大于0的 这个看涨期权现在是无盈利的 一个月后不考虑unrlying价格变动不应该有期权的时间磨损吗 hol涨和时间的磨损不应该小于现在的价格吗

2022-03-24 09:07 1 · 回答

老师,欧式期权是到底日才能发挥call的作用吗?这样是不是就没有时间价值了?

2019-12-03 16:36 1 · 回答