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18516993696 · 2022年12月06日

AO MVO啥时候用utility function，啥时候用SFR？

  1. CFA III
  2. Asset Allocation

是根据题目已知条件不同来进行选择吗？比如给了lamda，那么就用utility function，如果给了threshold return，就用SFR？

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1 个答案

lynn_品职助教 · 2022年12月07日

嗨，爱思考的PZer你好：


一般是用utility，除非题目明确提到risk-adjusted return，风险调整后的收益，夏普比率和SFR都是这类，个人感觉给了threshold return，不足以做出判断。

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加油吧，让我们一起遇见更好的自己！

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