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Kathy苏苏 · 2023年01月06日

delta of a long forward

NO.PZ2016082404000026

问题如下:

The dividend yield of an asset is 10% per annum. What is the delta of a long forward contract on the asset with six months to maturity?

选项:

A.

  0.95

B.

  1.00

C.

  1.05

D.

  Cannot determine without additional information

解释:

ANSWER: A

The delta of a long forward contract is erτ=e0.10×0.5=0.95.e^{-r\ast\tau}=e^{-0.10\times0.5}=0.95.


老师,讲义中delta of a long forward is always 1,指的是基础资产不分红的情况是吗?

如果基础资产有分红,delta of a long forward 就是 eq×T1 ,对么?谢谢。

1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2023年01月06日

同学你好,对的。

常规我们做题时候没有提到分红的时候就不用考虑,就按1来处理;

如果提到了分红就要考虑分红的因素,通常来说会使delta会下降。

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2023-03-31 07:15 1 · 回答

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2023-03-28 21:49 2 · 回答

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2022-02-28 00:31 1 · 回答

NO.PZ2016082404000026 The vinyielof asset is 10% per annum. Whis the lta of a long forwarcontraon the asset with six months to maturity?   0.95   1.00   1.05   Cannot termine without aitioninformation ANSWER: A The lta of a long forwarcontrais er∗τ=e−0.10×0.5=0.95.e^{r\ast\tau}=e^{-0.10\times0.5}=0.95.er∗τ=e−0.10×0.5=0.95. The lta of a long forwarcontrais  er∗τ=e−0.10×0.5=0.95. 请问公式上面应该是E q*t,还是E -q*t? 领完,long和short是否公式一样?

2021-05-05 10:26 2 · 回答