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小招财猫 · 2023年01月07日
免疫侧率中，一个5年期的债券，投资第3年卖掉，那么investment horizon=3，那么：（1）债券的Duration也要等于3，才能满足免疫策略，是这样理解吗？（2）investment horizon实际就是债券的持有期，可以这样理解吗？
pzqa015 · 2023年01月08日
嗨，努力学习的PZer你好：
（1）是的
免疫策略的条件是Mac duration=investment horizon，所以，债券的duration也要是3
（2）是的，Investment horizon就是持有债券的期限
----------------------------------------------努力的时光都是限量版，加油！
