开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)|3.2.5(安卓)APP下载

Mahoosive · 2023年01月24日

固收课后题第25问

这道题的答案最后一句话,以为题目的意思是同一个strategy在不同的利率曲线变化情况下的反应,但是这句话说duration gap在后两种情况下很大,为什么不是Convexsity太大了所以对non parallel shift无法immune,而是duration gap很大呢?



2 个答案

pzqa015 · 2023年01月26日

嗨,努力学习的PZer你好:


或者你把题目上传

----------------------------------------------
努力的时光都是限量版,加油!

pzqa015 · 2023年01月26日

嗨,从没放弃的小努力你好:


没太明白你的意思。

非平行移动,已经无法用portfolio convexity来衡量了,只能用BPV来衡量match效果。

----------------------------------------------
虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

  • 2

    回答
  • 0

    关注
  • 102

    浏览
相关问题