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苏苏1124 · 2023年03月21日

关于A选项，题目并没说是CML，而且CML是CAL里一条特殊的线，并不代表CML就是CAL啊。

  1. CFA I
  2. Portfolio

NO.PZ2018070201000081

问题如下：

Which of the following statement about optimal risky portfolio is most correct?

选项：

A.

The optimal risky portfolio is the market portfolio.

B.

The optimal risky portfolio has the highest expected return.

C.

The optimal risky portfolio has the lowest expected variance.

解释：

A is correct.

The optimal risky portfolio is the market portfolio, in the capital market theory.

如题。谢谢！

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1 个答案

pzqa27 · 2023年03月22日

嗨，爱思考的PZer你好：


在这里，optimal risky portfolio是CML与有效前沿的切点，这个点是唯一的。

给定风险预期收益率最大的、给定收益率风险最小的，这样的组合有很多个，画到图中形成的是有效前沿。

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努力的时光都是限量版，加油！

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NO.PZ2018070201000081问题如下Whiof the following statement about optimrisky portfolio is most correct?A.The optimrisky portfolio is the market portfolio.B.The optimrisky portfolio hthe highest expectereturn.C.The optimrisky portfolio hthe lowest expectevariance.A is correct.The optimrisky portfolio is the market portfolio, in the capitmarket theory.optimportfolio是IC和CML的切点，我看其他答疑怎么说这是CML和EF切点(这不应该是optimrisky吗)

2024-03-16 22:13 1 · 回答

老师，题目里没说是根据THEORY呀，optimCAL和EF的切点本身是optimrisky portfolio了，不同的投资者有不同的optimrisky portfolio不是吗。

2020-09-25 06:46 1 · 回答

The optimrisky portfolio hthe highest expectereturn. The optimrisky portfolio hthe lowest expectevariance. A is correct. The optimrisky portfolio is the market portfolio, in the capitmarket theory.这里是不是要加个限制条件 In theCML？

2020-06-10 03:33 1 · 回答

B和C错误是不是缺少条件描述？Bgiven riskgiven expectereturn    

2018-11-24 18:24 1 · 回答