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JiangHan · 2023年03月22日

有一个题目不太会

  1. FRM I
  2. Valuation And Risk Models


这个题中的现金流为什么不用0.45%而用4.5%呢，0.45%表示什么含义啊

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1 个答案

pzqa27 · 2023年03月22日

嗨，努力学习的PZer你好：


根据下图中Dollar roll的计算公式，我们需要先计算AI，那0.45%是再投资产生的利息，不是coupon，真正的coupon是那4.5%

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努力的时光都是限量版，加油！

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