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亚利 · 2023年05月16日

为什么自变量之间存在相关性对回归系数没有影响？

  1. FRM I
  2. Quantitative

NO.PZ2020010801000016

问题如下：

How does the correlation between pairs of explanatory variables affect the interpretation of the coefficients in a regression with multiple explanatory variables?

解释：

Regression coefficients are interpreted as holding all other variables constant, and so the correlation between the regressors is immaterial to the interpretation of the coefficients.

老师可是不是讲过如果自变量存在相关性，会影响回归方程的系数，影响参数估计的准确性吗

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3 个答案

品职答疑小助手雍 · 2023年05月19日

是的，讲义里没有这个内容，原版书也就提了一句，不是重点。

而且这个知识点没有很好的提问角度，考到的概率很低。

品职答疑小助手雍 · 2023年05月18日

自变量相关性当然会影响回归准确性，但是本题没有讨论回归系数的准确性。

他描述的意思举例就是：先用自变量X1做个一元回归，然后加一个和原来的X1相关性高的X2作二元回归，这两个回归对比，X1的回归系数变化会很小。

这其实就是原版书这节课后题的第一题，题面和解析都没有变。

亚利 · 2023年05月18日

这题是想问自变量存在相关性，对系数的解释含义有没有影响？是这个意思吗？这题考的是讲义中哪个知识点？

品职答疑小助手雍 · 2023年05月17日

同学你好，这里讨论的不是准确性的问题。

这个对于每个自变量的回归系数本身的定义而言的。它就是其他参数不变的情况下，对应的自变量变化带来的因变量变化，自变量之间的相关性对这个回归系数的影响是很小的。

亚利 · 2023年05月17日

没懂

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Regression coefficients are interpreteholng all other variables constant, anso the correlation between the regressors is immaterito the interpretation of the coefficients.这句话翻译成中文如何理解？

2020-02-27 23:26 1 · 回答