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蛋挞冲冲冲 · 2023年10月01日
怎么从这个公式去理解相关系数为-1时，组合风险为0呢
Carol文_品职助教 · 2023年10月05日
嗨，爱思考的PZer你好：
这个绝对值不等于0啊，方差或者标准差指的是资产组合的总风险，包括系统性风险和非系统性风险，因为系统性风险不可分散，是不可能等于0的。除非下面说的如果这个组合中的证券1是无风险资产的话，那么它的σ1是0，此时整个组合的风险变为σP=ω2σ2。
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！
Carol文_品职助教 · 2023年10月03日
嗨，努力学习的PZer你好：
----------------------------------------------努力的时光都是限量版，加油！
蛋挞冲冲冲 · 2023年10月05日
公式推导我是理解的，但是为什么这样组合的标准差就是0呢？是指组合里两项资产的风险×权重是一样的吗？
