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Kathy苏苏 · 2023年11月14日
1.11能讲解下吗？用的是指数分布吗？谢谢
李坏_品职助教 · 2023年11月14日
嗨，从没放弃的小努力你好：
公示如下：
债券违约数量服从泊松分布，但是问的是在接下来1个月的时间内（就是上面公式里的t），债券违约的概率是多少？这个是要用到hazard rate的累计违约概率公式，求的是1个月之内的累计违约概率。
λ是1个月内违约的数量，6/12 = 0.5.
t是1。
所以P = 1-exp(-0.5 * 1)
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！
