pzqa35 · 2023年11月15日
嗨，努力学习的PZer你好：
同学的理解是对的哈，本题考察的是对 fixed-income futures 估值，但是这道题目出的不是很严谨，解析中也有一些错误。关于本题，重点回顾对 fixed-income futures 定价的知识点，对答案和解析不必纠结。我们可以看一下选项中给的都是 f0(T),但是具体的表达式中涉及到除以 CF（1.098），因此可以推断题目本身要问的是 QFP，所以这道题按照QFP来计算即可。题目本身是不够严谨的，同学是对的哈。
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