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小熊猫 · 2025年05月15日
13:50 (2X)
为什么autocorrelation coefficient是0.5代表流动性差？
李坏_品职助教 · 2025年05月15日
嗨，努力学习的PZer你好：
自相关性已经达到了0.5 比较高了。
流动性差的资产，一般难以迅速完成交易，流动性弱的资产的买卖过程需较长时间，导致收益率的调整过程被“拉长”了，那么从Monthly收益来看，相互之间高度相关，实际上就是调整过程太慢造成的。调整过程那么慢了，那自然是流动性很弱。
----------------------------------------------虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！
