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最后的1025 · 2017年05月10日
delta call=△c/△s =h=N(d1)
然后N(-d1）=1-N(d1),这个公式对吗？
delta put=△p/△s=N ? 这个公式后面的问号里面应该是什么，
还有一个问题关于BSM里面应该用连续还是离散的形式表达Rf呢？老师有时候用连续有时候又用离散，有什么规律呢
如果是用期货或者远期代替S0的时候，也是用连续形式吗
竹子 · 2017年05月10日
BSM模型本身就是基于无穷多期二叉树，即连续的二叉树，它其中一个假设是“The (continuous) risk-free rate is known and constant.”，所以是连续的。
delta(put)=-N(-d1)=N(d1)-1, 其中N(-d1)=1-N(d1),如果不是很清楚，可以复习 一下基础班的视频。
