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石头鱼170 · 2017年05月12日

二级衍生delta

  1. CFA II
  2. Derivative

请问老师 随着到期日的临近 call 的 delta 越来越接近1  put的delta越来越接近-1，这个说法对吗？

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1 个答案
老师答案

要看期权的价值状态，如果是in the money，你的说法是正确的，如果是out of the money，delta就接近0

李斯克 · 2017年05月12日

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