请问老师，在contingent immunization中，r下降，dollar safety margin上升的原因是current value of asset（看做bond portfolio） 的duration比required preset value（看做zero coupon bond）的要大？
xyazi · 2017年05月14日
请问老师，在contingent immunization中，r下降，dollar safety margin上升的原因是current value of asset（看做bond portfolio） 的duration比required preset value（看做zero coupon bond）的要大？
但是为什么bond portfolio的duration会比zero coupon bond的大呢？此外，contingent immunization不要求duration相等吗？
是的
何旋hexuan · 2017年05月14日