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Affa · 2019年05月30日
企鹅_品职助教 · 2019年05月31日
PWCC要投资未来要收到的钱,是pre-investing.
Wintermantle说的long rf bond+ long future, 是synthetic equity.
这两个是不同的。两者在本质上都是用期末的Vp,只不过对于synthetic equity来说,是根据期初的投资金额复利到期末得到期末的价值,而pre-investing会已知期末预期收到多少Cash。
Affa · 2019年06月01日
所以可以理解为现在手里没钱 就不可能有钱买risk free bond 再构建投资组合了
企鹅_品职助教 · 2019年06月01日
可以这么理解。