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shirley_hd · 2019年06月06日

market neutral和long short的区别

  1. CFA III
  2. Equity

都是long A+short B，只不过market neutral是通过调贝塔使得A和B的系统性风险对冲为0？

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1 个答案

maggie_品职助教 · 2019年06月07日

是的：Market-neutral portfolio construction is a specialized form of long/short portfolio construction，it attempts to exactly match and offset the systematic risks.



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