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wuxiali · 2019年06月06日

Relationship between call price and underlying stock price 

  1. CFA III
  2. Derivative
Derivatives经典题 section 3 option portfolio risk management strategies 题目 3.2 如果变成问call option该怎样作答？call option price 和 stock price 的关系是concave 吗？如何区分concave 和convex的关系？谢谢！
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1 个答案
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企鹅_品职助教 · 2019年06月07日

不是的，call和put都是convex, 都是涨多跌少。convex是凸的，concave是凹的。

你可以看一下这道题里我贴的两张图，第一张是call, 第二张是put：http://class.pzacademy.com/#/q/33505

 

竹子以前也写过关于这道题的详细回答，你可以参考一下。

http://class.pzacademy.com/#/q/14894

 

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