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逢考必过 · 2019年06月08日

问一道题：NO.PZ2019010402000025 [ CFA II ]

  1. CFA II
  2. Derivative

问题如下图：

选项：

A.

B.

C.

可以用Po=Co—So+X/Erfc 這條公式計算一下嗎？我先算出Co再代入公式，答案差好遠

解释：

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2 个答案

Lucky_品职助教 · 2023年05月21日

嗨，爱思考的PZer你好：


按一下2ND，然后再按LN，就可以

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努力的时光都是限量版，加油！

包包_品职助教 · 2019年06月09日

同学你好，我算了下你看看

wsssssss · 2023年05月21日

请问用德州计算器怎么计算e的n次方

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NO.PZ2019010402000025 问题如下 Stoof Ais currently trang $48.6. Suppose thvolatility is 30% anthe continuously compounrisk-free rate is 0.3%. Assume X=45, T=0.25, N() =0.6352 anN()=0.5486. Baseon the BSM mol, the value of put option is: $3.586 $6.202 $2.568 C is correct.考点用BSM模型估值解析公式BSM priof a put option is p = e–rt XN(–) – SN(–).其中N(–) = 1 – N() = 1 – 0.6352 , anN(–) = 1 – N() = 1 – 0.5486.Put option = 45e−0.003×0.25 (1 – 0.5486) - 48.6(1 – 0.6352) = $2.568 老师，不懂哎，根据公式put option value= -6.2022，为什么能算出C呀

2023-11-14 21:27 1 · 回答