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ROAD · 2019年06月08日

关于折现率和时间的问题

  1. CFA II
  2. Derivative

请问老师能不能总结一下什么时候用1+r*(t/360)、(1+r)^t、e^(rt)作为折现率呢？自己对libor、连续复利等有些搞混了。


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1 个答案

包包_品职助教 · 2019年06月09日

同学你好，一般而言涉及到Libor的用单利计算，比如swap、FRA相关，单利折现的话用1+r*(t/360)

复利一般都会说compounded interest rate，用(1+r)^t折现；

连续复利会说continious compounded interest rate。用e^(rt)t折现；

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