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我不是小鱼呀 · 2019年06月08日

为什么long方是这样列公式

  1. CFA III
  2. Risk
  3. Risk Management And Investment Management
既然是买forward 为什么是—200/（1+5.5%）0.5
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吴昊_品职助教 · 2019年06月09日

我们以forward price=200买到了一个值207的资产。定价合理的情况下S0=207，所以207不需要折现。而将forward price折现到零时刻。向上箭头减去向下箭头，算出long方的value，大于零说明是long方面临信用风险。而我们现在的头寸是short方，因此我们不面临信用风险，即0.

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