一个疑问 在interest rate swap这里
假设本来是要pay float，现在我们是pay fix，收浮动
那么：
1、float两两抵消，hedge掉cash flow risk
2、产生了market risk，对应的是interest rate sensity会产生影响了。
3、D swap=D float-D fix
疑问在于，因为D float是小于D fix的，那么这里D swap是小于0的。
问题是，如果d小于0了，是否会跟interest rate sensitticity变大产生矛盾？
