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baishui0317 · 2019年06月13日

option value 怎么算

  1. CFA III
  2. Derivative
derivatives 经典题3.3  sell 3000份 call option 29.42 ，执行价825。 股票涨到815，call option premium 35.3 算optionvalue是用-3000*35.5  那如果股票涨过了执行价 option value 怎么算呢？
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1 个答案

企鹅_品职助教 · 2019年06月14日

option value=intrinsic value+time value

期初的option value就是期权费, 期末的value就是payoff

其他时间的option value 题目会直接给，不会需要求的。

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