问一道题：NO.PZ2019042401000009 [ FRM II ]

如果是marginal var是不是也符合I

问题如下图：

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orange品职答疑助手 · 2020年03月02日

同学你好，IVAR是需要重新计算一次组合的VaR的，你看一下这个定义

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orange品职答疑助手 · 2019年07月22日

同学你好，MVaR不用的，根据它的定义，它是通过求偏导得来的。你看一下它的计算式，不用计算的新的portfolio的VaR，所以就不用revaluation

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Flora · 2020年03月01日

IVAR不是在MVAR的基础上计算出来的吗？理论上应该都不用revaluation？

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NO.PZ2019042401000009 问题如下 There are severstatements with respeto computing incrementVaR，comparing to computing marginVaR:I: it is nessary to compute with full revaluation.II: it is not nessary to compute with full revaluation.III: less costly, also less accurate.V: more costly, also more accurate.Whiof the following is correct: A.Both I anIII. B.Both II anIII. C.Both II anV. Both I anV. is correct. 考点incrementV与marginVaR解析首先，IncrementV=( VARp+- VARp，计算incrementV需要以完全重估的方式进行计算，即需要重新计算新的头寸下的VAR，因此statement I 说法正确。与计算marginVaR相比，以完全重估的方式重新计算incrementVAR会得到较准确的结果，但是会花费较高的时间和成本，因此statement V 说法正确。因此确。请问这个知识点是不是被删了，新讲义里没看到

2023-02-25 17:59 1 · 回答

NO.PZ2019042401000009 计算IncrementVar较高的成本体现在哪里？

2021-04-05 15:27 1 · 回答

NO.PZ2019042401000009 虽然这里说的IVAR是要进行 full revaluation的，但是实际我看我们考试试题都是用MVAR*Increment来求出近似的IVAR就OK了是吗

2021-03-28 00:40 1 · 回答

老师好，这道题的I，如果按照IVaR的定义式，是需要full revaluation,但是如果按照从MVaR出发去求IVaR，不就不需要full revaluation了吗？

2020-06-14 20:58 1 · 回答

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