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moon · 2019年09月14日

问一道题：NO.PZ2016070201000014

  1. FRM II
  2. Market Risk Measurement And Management

问题如下图：

    

选项：

A.

B.

C.

D.

解释：


这道题里α是多少？N/n是指什么？

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1 个答案
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品职答疑小助手雍 · 2019年09月15日

同学你好，α就是var的confidence level，95%。

那个n/Nu是超过threshold的比例的倒数（1/0.04），这公式推导过程也没做要求，大致了解即可。

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相关问题

请问这题的公式是？ 在讲义的第几页？

2020-10-15 00:59 1 · 回答

按答案给的公式代入计算，算的结果没啊。我计算得5.4.。。

2020-02-07 19:30 1 · 回答

     这个公式课件中有吗？ 是针对POT法则计算VaR是的常用公式吗?

2019-09-14 20:05 1 · 回答

     U 为什么不用2%，而直接用2带入呢，请老师解答。谢谢

2019-09-01 01:12 1 · 回答