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moon · 2019年09月14日

问一道题：NO.PZ2016070201000024

  1. FRM II
  2. Market Risk Measurement And Management

问题如下图：

    

选项：

A.

B.

C.

D.

解释：


perfect correlated是指+1或者-1吗？如果是-1的话不是相当于完全分散了ma嘛，那VaR为什么不是能是diversified VaR呢？

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1 个答案
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品职答疑小助手雍 · 2019年09月15日

同学你好，perfect correlated这里默认指+1，也就是没有分散化效果。所以就直接等于undiversified var了。

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