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moon · 2019年09月15日

问一道题：NO.PZ2016070201000053

  1. FRM II
  2. Market Risk Measurement And Management

问题如下图：

    

选项：

A.

B.

C.

D.

解释：


为什么不是A呢？

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1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2019年09月15日

同学你好，A选项体现不出来regression hedge 相对于DV01的优势啊，这题主要还是课上讲的那个结论了（讲义207页）

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相关问题

老师能不能讲一下C为什么不对？谢谢！

2020-01-09 12:58 1 · 回答

意思是回归对冲可以动态估计波动？

2019-10-04 00:42 1 · 回答

想问一下B为什么不对？regression不是通过知道lta y 和 lta H 更精确的比率来求得合适的对冲量吗

2018-08-21 08:51 1 · 回答

     求详细,完全不懂

2018-01-27 20:09 2 · 回答